“日元阈值突破对冲预案加载！”林默的指令无缝衔接。
“目标：USD/JPY突破125.00概率已升至58%！期权市场隐含概率仅为40%，定价错误持续存在。但直接介入风险过高。”
“预案：
* **策略D：构建USD/JPY跨式期权勒式组合（Strangle）微调版。** **即：**
* **买入行权价125.20的USD/JPY看涨期权（押注突破延续）。**
* **卖出行权价124.60的USD/JPY看跌期权（收取权利金，押注不会深跌）。**
* **逻辑：**
* 利用市场对上行尾部风险（突破125.00后继续上涨）定价不足（隐含概率＜实际概率）。
* 卖出下方看跌期权覆盖部分成本，降低净支出。
* 组合整体Delta≈0.25（轻微看涨），Vega正值（受益于波动率上升）。
* **头寸规模：** 极小（占安全资金池＜1%），旨在捕捉突破瞬间的定价错误收益，而非方向性豪赌。
* **入场条件：** **仅当USD/JPY有效突破125.00（连续5分钟站稳）且突破时波动率曲面未充分反应时执行！** **”
这是为那可能的“最后一跃”准备的精密捕兽夹。
时间还剩五分钟。
“安全系数SC_now动态重算！”林默命令。公告带来的巨大不确定性，将显着推高市场整体风险熵（MRE）。